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2009年05月12日

米国先物取引協会(NFA)が『新しい規則を発表』で、その影響は・・・(両建て・レバレッジ)

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米国先物取引協会(NFA)が
『新しい規則を発表』で、その影響は・・・

普段、システムトレード取引として利用しているCMS社より、衝撃の告知メールが届きました。

なんとそれは、

テクニック的に使用している手法と、
資金の使い方に影響する、重大なもの
(両建て・レバレッジ関連速報)

です。

日本でも、何となく『規制が入る』といわれているFX取引ですが、『米国先物取引協会(NFA)の決定は、まだ特に公式に発表されていない日本においても、恐らく大きな影響を与えると思われます。

その内容は、

1.両建取引の禁止

両建て・・・いわゆる『売りと買いを一つの口座内の同じ通貨で同時に行い、取引を進行させる手法』です。

一般には確かに『意味がない』などとされてきましたが、実際には必要に応じて両建てを行う事はあります。

経済指標発表に備えて、持っているポジションに対して強制決済がかからないように一時的に対処したり、利益や損失を固定させて様子を見たりするなどです。

しかし、これができなくなります。

CMS社によると、

『NFAの新しく制定された規則により、両建て取引が禁止されます。
多くのお客様より両建ては柔軟なトレーディングツールとして支持されていました。
しかし、NFAは両建て注文は経済合理性を欠く取引であり、トレーダーは両建ての本質を理解、効果的に活用方法を理解する事は難しく、多くのお客様が利益より損失を被りやすいと判断致しました。
また、マネーマネージャやその他のお客様による両建て機能の悪用も発覚された事もあり、NFAは両建て取引を禁止する事に致しました。
従いましてCMSはNFA規則に従い、日本時間5月18日午前6時15分マーケットオープンより、両建て取引の提供を中止致します。
尚、日本時間5月18日午前6時15分マーケットオープン前に建てられた両建てのポジションは引き続き保有する事が出来ます。』

と言う事です。

・・・え、そうなんだ・・・(・・?

ところで、『また、マネーマネージャやその他のお客様による両建て機能の悪用も発覚された事もあり』って、何だろう?


そして、もう一つ、これは計画的に利用しているトレーダーにとって、いや『小資金』で開始しているトレーダーにも影響するので、広範囲に影響を与えるニュースです。

それは・・・

2.最大レバレッジの制限

これは、1.以上に『ゲゲッ、マジですか?』です。

しかも、その影響はかなり大きいです。

CMS社では現在、レバレッジ400倍まで可能な条件で運用できます。

しかし、なんとそれがたった100倍になってしまうそうです(゜o゜)

これもCMS社によると、

『NFAは外国為替証拠金取引会社が提供出来る最大レバレッジを縮小し、制限を設ける決定を致しました。
現在、CMSでは400倍までのレバレッジを提供していますが、お客様の口座状況の調査を致しましたところ、ほとんどのお客様が100倍以下の実効レバレッジでお取引を行っていることが確認されました。
お客様の平均レバレッジは最大レバレッジよりはるかに低い12倍程度となっております。
CMSは、全てのポジションに対して日本時間5月18日午前6時15分マーケットオープン時にメジャー通貨の最大レバレッジを400倍から100倍へ変更致します。
(但し、USD/HKD、USD/SGD、USD/ZAR、ZAR/JPYは400倍から25倍へ変更致します。)』

と言う事です・・・って、え?え〜っ(T_T)

これは、割と致命的であります。

システムトレードにおいては、400倍がゆえにストップロスの決済値を少し大きめにとり、自動売買などを行う事が多いです。

安全に運用する為に、5万円ごとに0.1ロットで設定し、ドローダウン時にレバレッジが発揮され、資金を守る、という計算を私は行っています。

しかし、それがいきなり4分の1になってしまうと、同じ状態を保つには基資金において4倍しなけれなならなくなり、0.1ロット運用する為に20万円必要になってしまいます。

そして、逆は難しいです(0.1ロットが最小取引単位なので)

スキャルをやっている人も、影響が大きいでしょう。

レバレッジを有効利用する事で、少ない変動で利益を積み重ねてきた人は、それまでの4分の1しか運用できなくなります。

おそらく、そういった話が出ていた日本においても、早期のうちに同じようになってしまうのではないか?と思います。

ですので、これはトレーダーにとっては大きなニュースだと思いますし、資金配分や作戦を余儀なく変更させられるのは言うまでもありません。

------------

☆重要変更項目のまとめ(CMS社メールより、CMS社では、1ロットは10万通貨、取引は0.1ロットから)

1.
変更前:
 0-3ロット 400:1 (1ロット当りに必要な証拠金250ドル)
 3.1-10ロット 200:1 (1ロット当りに必要な証拠金500ドル)
 10.1-50ロット 100:1 (1ロット当りに必要な証拠金1000ドル)
 50.1ロット以上 40:1 (1ロット当りに必要な証拠金2500ドル)

変更後:
 メジャー通貨はレバレッジ一律100倍
 USD/HKD、USD/SGD、USD/ZAR、ZAR/JPYはレバレッジ一律25倍

2.
変更前:
 証拠金は全てドルベースで算出され、お取引口座の基準通貨に合わせて換算され、円建て口座の場合ポジション決済までドル円の換算レートにより常に変動

変更後:
 証拠金は取引通貨ベースで算出され、ポジション建時に円換算され、換算レート変動の影響を受けない。
 (例) EUR/JPY 1ロット(10万通貨単位)を保有するのに必要な証拠金の計算方法
  旧:250ドル×1(ロット)×USD/JPYの売値(相場)
  新:100000EUR×1%×1(ロット)×ポジション建時のEUR/JPYの売値

------------

・・・ところで、素朴な疑問なんですが、『日本時間5月18日午前6時15分マーケットオープン時』に、その前からポジションを保有し運用が続いていた場合はどうなるのでしょうか?

これについては、質問してここに追記します。

以上です。


・・・追記です。

CMS社から回答が来ました。

------------
お世話になります。
CMS日本支店でございます。

お問い合わせいただきましてありがとうございます。

> 1.もし計画的な計算内でポジションを持っていて、日本時間5月18日午前6時15分マーケットオープン時にレバレッジ100倍以上のポジションがあった場合は、どういった扱い、設定になるのでしょうか?

→メジャー通貨につきましてはすべて100倍へ変更いたしますので、使用証拠金が高くなります。
例えばUSD/JPYを5ロット保有されていた場合、下記のとおりです。
(日本時間5/18 6:15 のUSD/JPY 売りレートを仮に97.50とした場合)

使用証拠金
変更前:(250×3)+(500×2)=1,750(USD)×97.50=170,625(JPY)
変更後:1,000(100,000通貨/100倍)×5×97.50=487,500(JPY)

> 2.もし保有ポジションがオープンと同時又は直後にに100倍以上に達してしまった場合は、どういった扱い、動きになるのでしょうか?

→メジャー通貨につきましてはすべて100倍へ変更いたしますので、1でお問い合わせいただいた
件と同じ計算になります。
------------

・・・んん〜・・・えっと、それはそうですよねぇ・・・

って、ちょっと回答内容が質問内容とずれているというか・・・

質問が下手だったのかもしれません。

意図した答えがいただけませんでした。

ですので、一応これに対して返信で追加の質問を投げました。

まぁ、直接の回答は無かったのですが。

そのかわりに、通知のメールが発行されたようです。

要約します。

まず一点目が

【訂正前】日本時間2009年5月18日(月)午前6時15分
【訂正後】日本時間2009年5月16日(土)午前4時(米国東部標準時間5月15日午後3時)

と時間が変更になったようです。

本題です。

「両建機能廃止」により、もし時間到達時に両建てがあった場合。

1.新規に注文を入れた段階で、その反対のポジションが相殺される。

2.ただし、注文が無ければポジションは保持される。


「レバレッジ変更による既存ポジション」については、やはり新しい計算が

適応され、相場の状況や保有ポジション状況によりマージンコールが発

生する。

と言う事で、単純にその場で再計算が行なわれて、証拠金不足が発生

した場合は、それなりの処置が行われる、すなわちポジションが消え

る、という事のようです。

ちなみに、日本時間5月15日午前4時時点での試算結果を教えてくれる

そうです。

以上です。

CMS社(CMS JAPAN Customer Service)からのメール通知より抜粋

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posted by ダンディー鷹山 at 03:30 | Comment(2) | TrackBack(1) | 一言・二言・三言・・・ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月28日

MetaTrader4最新バージョンが不安定らしいです。

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MetaTrader4最新バージョンが不安定らしいです。

Alpariのサイトにて、先日リリースされた『MetaTrader4』最新バージョン(Build222)に、不都合が起こっているらしいです。

実は、とても良いと思う【FX神矢システム】をご紹介しましたが、このシステムは『MetaTrader4』を使用します。

私がインストールした際は、そもそもなぜか『MetaTrader4』自体のインストールは正常にできたように見えていました。

ところが、Windows XPでは普通に動作させ、【FX神矢システム】を組み込んでも何事もなく動作しているように見えていましたが、Windows Vistaでは、エラーが起こり組み込めませんでした。

作者に問い合わせたところ、他にもそういった問い合わせはあったそうで、「何度かインストールをし直すとうまくいくようですが・・・」という事でした。

これがいわゆる不安定と関連があるのかはわかりませんが、少なくとも私の場合はVistaへはうまくインストールできず、Alpari以外のサイトでダウンロードしてあった『MetaTrader4』をインストールしたら、なぜかすんなり組み込めましたので・・・

話がずれましたが、『MetaTrader4』最新バージョン(Build222)だと、接続が不安定になる等の問題が発生するそうです。

問題が発生した場合は、古いビルドを使用するよう注意喚起を行っています。

バージョンは、メニューバーの「ヘルプ」→「バージョン情報」から確認できます。

ネタ元はここ(Alpariサイト)です

他でもBuild222となっているところが存在するようですが
Alpari以外でも影響があるかどうかは不明です。

もし、バージョンアップ後に接続が不安定になったという場合には
この問題かもしれません。

私のXPでは、そのまままだAlpariクライアントもBuild222ですが、今の所は問題ないように感じます。

でも、Vistaでは違った形でしたが問題があったので、【FX神矢システム】の組み込みで問題が出るようでしたら、一応バージョンをダウンしてみるといいかもです。

安定バージョンと言う事で・・・


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posted by ダンディー鷹山 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一言・二言・三言・・・ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月21日

FOMCサプライズ、びっくりしました・・・

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いやぁ、今回のFOMCはサプライズで、いきなり大荒れの展開でした。

ポジション持っていなかったので別の事していて、隣の画面見て『何が起こった??』状態でした。

探ってみたら、政策金利に関しては予想通りの金利据え置きでしたが、FRBは今後半年間で、最大3千億ドル(約29兆円)の中長期国債を買うという事で・・・

FRBの長期国債買い入れによる流動性供給の実施報道で、マーケットでは米長期金利が0.5%も急低下して、ドルも一気に急落。

「FOMCショック」とでも呼ぶのでしょうか・・・そんな状況になりました。

ドル円相場は、FOMC前は97〜98円台をうろうろしていたのに、発表後に一気に96円まで急落。

一度リバウンドしたかのような停滞を見せながら、その後も落ち続け、一時93円台まで下落。

USD/JPNで5円もの動きが一瞬であるなんて・・・

これぞ『スペシャル・ハイパー・ナイアガラ』?

まだまだ安定はしていませんね。

OCOでのストップは、必ず入れるようにしましょう。
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posted by ダンディー鷹山 at 12:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 一言・二言・三言・・・ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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